เทคนิคง่ายๆ การ Stop loss ด้วย ATR

---

Posted on Monday, February 25, 2019

---

เนื่องจาก หลายๆคนที่เข้ามาในตลาด TFEX ไม่ว่าจะเข้ามาเพื่อเก็งกำไรหรือว่าเข้ามาลงทุนระยะยาว โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยจะรู้จักจุด Stop loss ว่าควรจะทำที่จุดไหนดี ทำให้นักลงทุนหลายคนเกิดการขาดทุนที่หนัก จนบางครั้งถึงขั้น ล้างพอร์ตไปเลยก็มี ดังนั้น วันนี้ ผมจะมาแนะนำเทคนิคการ Stop loss ด้วย ATR เพื่อไปปรับใช้ให้เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดให้ดียิ่งขึ้น

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับคำว่า Stop Loss กันก่อน Stop Loss หมายถึง จุดตัดขาดทุนที่เรายอมรับได้ในการที่จะตัดการขาดทุนโดยไม่ปล่อยให้การขาดทุนดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนทำให้พอร์ต หรือเงินลงทุนของเราสูญเสีย ไปมากกว่าเดิม และเหลือเงินเพื่อสำหรับการลงทุนในครั้งต่อหลังจากตัดขาดทุน

ดังนั้นการ Stop Loss จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราไม่ขาดทุนมากจนเกินไปและ ทำให้เราสามารถ วางแผนการเทรดได้อย่างชัดเจน และเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคน จะต้องมี  โดยวีธีการนี้จะกำหนดจุด Stop Loss  จากค่าความผันผวน หรือ Volatility ซึ่งค่าความผันผวน นั้นไม่ได้บอกให้เรารู้ถึงทิศทางของราคาว่าจะขึ้นหรือลง แต่บอกให้เรารู้ถึงความรุนแรงของการเคลื่อนไหวของราคาโดยเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า ATR เป็นตัวชี้วัด

ATR หรือ Average True Range เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง ซึ่งใช้วัดระดับความผันผวนของราคา โดย ATR นั้นจะคำนวณมาจาก การนำค่าที่มากที่สุด (Max) ระหว่าง

1. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาปิดของวันก่อนหน้า l
2. l ราคาปิดของวันก่อนหน้า – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l
3. l ราคาสูงสุดของวันนี้ – ราคาต่ำสุดของวันนี้ l

ของแต่ละวันมาหาค่าเฉลี่ย โดยปกติมักใช้ค่ามาตรฐานกันที่ 14 วัน หรือ ATR(14) ซึ่งจะมีการ พิจารณาดังต่อไปนี้

1.จากรูป ถ้าค่า ATR ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงความรุนแรงของทิศทางที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ

2. จากรูปถ้า ATR อยู่ในระดับต่ำจะบ่งชี้ว่าราคามีโอกาสเคลื่อนไหวแบบ Sideway ในกรอบแคบๆได้

3.จากรูปถ้า ATR ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เราคาดการณ์ได้ว่าราคาจะเคลื่อนไหว Sideway ออกด้านข้างกินระยะเวลายาวนาน

 ดังที่กล่าวมาข้างเป็นเพียงการพิจารณาตัว ATR ในเบื้องต้นเท่านั้น

ส่วนการคำนวณหาจุด Stop Lossนั้นเราจะแบ่งเป็น2กรณีดังนี้

1.กรณี Long Position ใช้สูตร Stop Loss = ราคา-[2 x ATR)]

สิ่งที่เราต้องทำในการ Stop loss ด้วย ATR กรณี Long Position คือ

1. จดต้นทุนราคา ที่เราทำการ Long Position
2. ดูค่าความผันผวน ณ ราคาทุนที่ได้
3. แทนค่าใน สมการ Stop Loss = ราคา-[2 x ATR)]

สมมติตัวอย่าง ว่า เรา Open Long  ITDM19 ที่ราคา 2.56 บาท แต่เราไม่รู้ว่าควรที่จะ Stop Loss ที่ราคาเท่าไรดี ดังนั้นเราจึงใช้ สมการข้างต้นในการหาจุดหา Stop Loss ของราคา ITDM19 เพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการตัดขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่นำราคาต้นทุนของ ITDM19 ที่เราได้ คือ 2.56 บาท มาลบด้วย [2 x ATR)] หรือ 2 x 0.037 จะได้ดังนี้ 2.56-[2 x 0.037)] =2.48 บาท ดังนั้นจุด Stop  Loss ของ ITDM19 คือ 2.48บาท นั้นเอง

2.กรณี Short Position ใช้สูตร Stop Loss = ราคา+[2 x ATR)]

  สิ่งที่เราต้องทำในการ Stop loss ด้วย ATR กรณี Long Position คือ

1. จดต้นทุนราคา ที่เราทำการ Long Position
2. ดูค่าความผันผวน ณ ราคาทุนที่ได้
3. แทนค่าใน สมการ Stop Loss = ราคา-[2 x ATR)]

สมมติตัวอย่าง ว่า เรา Open Short  PTTM19 ที่ราคา 47.65 บาท แต่เราไม่รู้ว่าควรที่จะ Stop Loss ที่ราคาเท่าไรดี ดังนั้นเราจึงใช้ สมการข้างต้นในการหาจุดหา Stop Loss ของราคา ITDM19 เพื่อหาจุดที่เหมาะสมในการตัดขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่นำราคาต้นทุนของ PTTM19 ที่เราได้ คือ 47.65 บาท มาลบด้วย [2 x ATR)] หรือ 2 x 0.037 จะได้ดังนี้

47.65+[2 x 0.717)] =49.08 บาท ดังนั้นจุด Stop  Loss ของ PTTM19 คือ 49.08บาท นั้นเอง

ดังนั้น ในการเข้าเทรดแต่ละครั้งเราควรมองหาจุดตัดขาดทุนที่เรายอมรับได้ ในการที่เราจะตัดการขาดทุนโดยไม่ปล่อยให้การขาดทุนดำเนินต่อไปเรื่อยๆ จนทำให้พอร์ต หรือเงินลงทุนของเราสูญเสีย ไปมากกว่าเดิม สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรจะทำอย่างมีวินัย นั่นก็คือ การมีเป้าทำกำไรที่ชัดเจนและ การ Stop loss อย่างมีระบบ เพื่อเป็นการปกป้องเงินทุนให้สามารถกลับทำกำไรได้อีกครั้ง จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเราจะเห็นแล้วว่าการหาจุด Stop loss สามารถทำได้อย่างง่ายๆและไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เราสามารถนำวีธีการข้างต้นไปปรับใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์การลงทุนของเราเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำกำไร