Posted on Tuesday, August 6, 2019
จากบทความที่แล้วได้กล่าวถึง Automated Trading System แบบคร่าวๆกันมาแล้ว บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้งาน Automated Trading System รูปแบบนึง นั่นก็คือ Pairs Trading หลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า Pairs Trading กันมาบ้างแต่อาจจะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันมีหลักการทำงานอย่างไร หวังว่าบทความนี้จะให้ความกระจ่างไม่มากก็น้อย
Pairs Trading: เป็นการสร้างกลยุทธ์การลงทุนโดย ซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง และขายสินค้าอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีการเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะใกล้เคียงกันเป็นสินค้าที่เราเชื่อว่ามีความาสัมพันธ์กัน ซึ่งในตลาดมีหลายสินค้าที่นิยมใช้ Pairs Trading ทั้งหุ้น ETF ฟิวเจอร์ ฯลฯ ในบทความนี้จะยกตัวอย่างเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค (Commodity) ยกตัวอย่างเช่น ทอง (Gold) และ เงิน (Silver) จะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้วราคา Gold และ Silver จะเคลื่นที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะสินค้าสองชนิดนี้เป็นโลหะมีค่าซึ่งมีความสัมพันธ์ของราคากันค่อนข้างสูง เราสามารถหาความสัมพันธ์ได้จาก correlation ระหว่างสินค้าสองตัวซึ่งเราจะยังไม่กล่าวถึงในบทความนี้ อีกวิธีหนึ่งคือการนำราคา Gold หารด้วยราคา Silver เราจะเรียกว่า “Gold Silver Ratio” ซึ่งนักเก็งกำไรมักจะเข้าทำการซื้อ Gold ขาย Silver เมื่อ Gold Silver Ratio มีค่าต่ำกว่าปกติ และ ขาย Gold ซื้อ Silver เมื่อ Gold Silver Ratio มีค่าสูงกว่าปกติ
ดังนั้นเราสามารถที่จะสร้างระบบซื้อขายอัตโนมัติ โดยการวางเงื่อนไขในการซื้อขาย นำเข้าข้อมูลของสินค้าแล้วนำมาคำนวณ เมื่อเข้าเงื่อนไขก็สามารถให้ระบบทำการซื้อขายได้อัตโนมัติซึ่งมีความรวดเร็วมากกว่าการใช้มนุษย์ ทั้งในท้านด้านการคำนวณและการส่งคำสั่ง ทั้งนี้เราสามารถสร้างระบบซื้อขายดังกล่าวเพียงใช้แค่ Excel ซึ่งจากตัวอย่างที่อธิบายมาก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้ใช้การคำนวณที่ยุ่งยากเลย
Array
(
[cooCAFXXSUAV] => cooCAFXXSUAV
[Secure-PHPSESSID] => uj2t4nikb3kqu0tqmop4eoam47
)
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1732279688
[CAFXSI18NX] => en
[_csrf] => 045b1ba47905000501b309aa6441fd28
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/switcher.html?action=language&language=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.caf.co.th%2Farticle%2Fpairstrading.html
)
Array
(
[content] => pairstrading
)
Array ( )