Posted on Wednesday, November 6, 2019
ระบบเทรดที่ดีส่วนหนึ่งเกิดจากการการวัดผลที่ถูกต้องรัดกุม การวัดผลของระบบเทรดอาศัยหลักสถิติ ซึ่งวิธีที่จะทำให้ได้ตัวเลขทางสถิติที่น่าเชื่อถือนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งนี้ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ทดสอบระบบว่าจะมีสมมุติฐานในการทดสอบระบบอย่างไร เช่น การเลือกช่วงที่ใช้ทดสอบ กรอบเวลา จำนวนข้อมูล ความถี่ในการเทรด เป็นต้น ในบทความนี้เรามาทำความรู้จักกับจำนวนครั้งการเทรด Number of Trade อีกหนึ่งค่าสถิติที่สำคัญบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของค่าสถิติ
ลองดูตัวอย่างง่ายๆที่ใช้ในการอธิบายความหมายของ Number of Trade ดีกว่า ถ้าเปรียบระบบเทรดเป็นนักยิงปืนถ้าเราอยากรู้ว่านักยิงปืนคนหนึ่งมีฝีมือดีแค่ไหน เราก็ต้องลองให้ยิงปืนแล้วดูว่ามีความแม่นยำแค่ไหน ถ้ามีนักยิงปืน 2 คนมาทดสอบฝีมือแข่งกัน คนแรกยิง 10 นัด เข้าเป้า 9 นัด ส่วนคนที่สองยิง 1000 นัด เข้าเป้า 900 นัด ดูเผินๆอาจจะบอกว่ามีความแม่นยำ 90% เท่ากัน เราอาจสรุปว่า 2 คนนี้มีความแม่นยำในการยิงปืนเท่ากันได้หรือไม่ ? แต่ถ้าเรามองลึกลงไปแล้ว คนที่สองสามารถเอาข้อมูลมาทำสถิติได้น่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากยิงจำนวนมากกว่า
การใช้หลักสถิติคือการอนุมานจากการสุ่มตัวอย่าง ไปยังค่าจริง (Population) อาจเปรียบเทียบได้ว่าการยิงปืนคือการสุ่มตัวอย่าง ฉะนั้นยิ่งการสุ่มตัวอย่างมีจำนวนมาก ค่าสถิติที่ได้ก็มีความใกล้เคียงกับค่าจริง ในมุมมองของคนทำระบบเทรด การ Backtest ก็คือการสุ่มตัวอย่างเช่นกัน เพื่อให้ได้ค่าสถิติที่น่าเชื่อถือจำเป็นต้องมีจำนวนครั้งการเทรดไม่น้อยเกินไป แต่มีจำนวนขั้นต่ำเท่าไรนั้นก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้พัฒนาระบบแต่ละท่าน แต่พึงระลึกไว้ว่ายิ่งจำนวนการเทรดมาก ความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็ยิ่งมากตามไปด้วย
เมื่อทดลองโยนเหรียญหัวก้อยพบว่าเมื่อจำนวนครั้งมากพอความน่าจะเป็นจะเข้าใกล้ 0.5 หรือ ½ ซึ่งเป็นความหน้าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวหรือก้อย แต่กลับกันถ้าจำนวนครั้งในการโยนเหรียญน้อยทำให้ความน่าจะเป็นไม่เข้าใกล้ค่าความเป็นจริงเช่นเดียวกับการทำระบบเทรด ถ้าในการทดสอบระบบมีจำนวนครั้งในการเทรดน้อยสถิติที่ได้ก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นกัน
ทดสอบโยนเหรียญ ยิ่งจำนวนครั้งในการโยนจำนวนมาก ค่าความน่าจะเป็นจะเข้าใกล้ค่าจริงมากขึ้น
แล้วถ้าข้อมูลในสินค้าที่เราทดสอบไม่เพียงพอ จะทำอย่างไร ? ก็ต้องเอาระบบของเราไปทดสอบกับสินค้าอื่นๆที่มีลักษะใกล้เคียงกัน แต่ความเป็นจริงแล้วสามารถนำไปทดสอบกับสินค้าต่างชนิดกันก็ได้ เช่นเอาระบบเทรด Futures ไปทดสอบกับ Bond ซึ่งถ้าสามารถทำกำไรได้ด้วยก็ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น
Array
(
[cooCAFXXSUAV] => cooCAFXXSUAV
[Secure-PHPSESSID] => 8hc1oc3rgvl455p2h6r6eo0qn2
)
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1732314893
[CAFXSI18NX] => en
[_csrf] => dcc03c131de2cc2c2f704e3d941530ed
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/switcher.html?action=language&language=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.caf.co.th%2Farticle%2Fnumber-of-trade.html
)
Array
(
[content] => number-of-trade
)
Array ( )