Posted on Thursday, June 13, 2019
เมื่อนักพัฒนาระบบการส่งคำสั่งอัตโนมัติ จนได้ระบบที่สามารถทำกำไรได้และมีความเสี่ยงต่ำ หลายคนท่านอาจคิดว่าพร้อมสำหรับการนำไปใช้จริง แต่เราแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อนำระบบดังกล่าวไปใช้ได้จริงแล้วผลการซื้อขายจะให้ผลเช่นเดียวกับที่เคย Back Test มา ถ้าระบบเมื่อนำไปใช้จริงแล้วผลการซื้อขายออกมาแย่กว่าตอน Back Test เราเรียกปัญหานี้ว่าระบบดังกล่าว Overfitting เนื่องจากระบบมีความจำต่อข้อมูลที่ใช้ในการฝึก(Train)มาก เมื่อไปเจอข้อมูลใหม่ๆที่ระบบไม่เคยเจอมาก่อนทำให้ผลตอบแทนที่ทำได้จากระบบลดลงผิดกับตอนที่ Back Test
วิธีการแก้ปัญหานี้คือการทดสอบความแข็งแรงของระบบ (robustness) ซึ่งมีด้วยกันหลายวิธี ตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Timescale Analysis ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีในการทำทดสอบความแข็งแรงของระบบ (robustness) ที่ไม่ยุ่งยากวิธีหนึ่ง
รูป A กราฟ S50IF_CONOI Timeframe 5 นาที
รูป B กราฟ S50IF_CONOI Timeframe 30 นาที
Timescale Analysis นี้เหมือนกับว่าเราได้ข้อมูล out-of-sample เพิ่มขึ้นมาด้วย แม้ว่าเราจะช่วงเวลาเดิม สินค้าชนิดเดิม แต่ใช้ข้อมูลคนละ Timeframe ทำให้รูปร่างของราคาในแต่ละแท่งเทียนเปลี่ยนแปลงไป ตามรูป A ( Timeframe 5 นาที ) และ รูป B (Timeframe 30 นาที) ดังนั้นการคำนวนค่า Indicator ก็จะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับจุดเข้า-ออกเช่นกัน
เมื่อมีจุดเข้า-ออก แตกต่างกันก็จะทำให้ค่าสถิติในการเทรดของแต่ละ Timeframe แตกต่างกัน การทำ Timescale Analysis นั้น ถ้าเป็นไปได้ควรจะทดสอบทั้ง Timeframe ที่ใหญ่ขึ้น และ Timeframe ที่เล็กลง เช่นถ้าระบบเทรดใน Timeframe 30 นาที ก็ควรจะทดสอบทั้งใน Timeframe 5 นาที , 15 นาที ( เล็กลง ) และ Timeframe 60 นาที , 240 นาที , 1 วัน ( ใหญ่ขึ้น ) เพื่อสามารถนำค่าทางสถิติมาวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
Array
(
[cooCAFXXSUAV] => cooCAFXXSUAV
[Secure-PHPSESSID] => ulqt23m4lgrlp3jcc5q4pv48f2
)
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1732464015
[CAFXSI18NX] => en
[_csrf] => d6cfaed0243fd561ddd01d3f7c06523a
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/switcher.html?action=language&language=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.caf.co.th%2Farticle%2FTest-system-strength.html
)
Array
(
[content] => Test-system-strength
)
Array ( )