Posted on Wednesday, January 13, 2021
ระบบลงทุนหลายๆระบบจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการที่เรารู้ว่าแต่ละอัตราส่วนบ่งบอกถึงสิ่งใด จะช่วยให้สามารถเลือกใช้ระบบและเปรียบเทียบในแต่ละระบบได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
Annual Return % - อัตราผลตอบแทนรายปีคิดผลตอบแทนแบบทบต้น
Avg. Profit/Loss - ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expectancy) ในแต่ละครั้งของการเทรด
Avg. Bars Held – ค่านี้บ่งบอกถึงระยะเวลาเฉลี่ยในการถือสถานะของระบบ เนื่องจากแต่ละระบบมีกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ฉะนั้นจะสามารถเปรียบเทียบได้เฉพาะกรอบเวลาเดียวกันเท่านั้น การเปรียบเทียบระบบที่กรอบเวลาต่างกันต้องทำการแปลงให้เป็นกรอบเวลาเดียวกันเสียก่อน
|
|
ระบบที่ 1 |
ระบบที่ 2 |
|
กรอบเวลา |
15 นาที, 1 แท่งราคา = 15 นาที |
1 ชั่วโมง, 1 แท่งราคา = 1 ชั่วโมง |
|
Avg. Bars Held |
100 |
20 |
|
|
หรือ 100 * 15 = 1500 นาที |
หรือ 20 ชั่วโมง |
|
|
|
|
|
Avg. Bars Held (แปลงค่าแล้ว) |
1500 / 60 = 25 ชั่วโมง |
|
Max. system drawdown – ใช้ดูอัตราการขาดทุนจากการลงทุนที่มากที่สุดในอดีต โดย Max. system drawdown คำนวณจากระยะจุดสูงสุดไปถึงจุดต่ำที่สุดของ portfolio equity บ่งบอกถึงจำนวณเงินที่นักลงทุนต้องเผื่อไว้เพื่อรองรับการเกิดขาดทุนของระบบในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี นักลงทุนพึงระลึกไวเสมอว่าอัตราการขาดทุนนี้เป็นการคำนวณจากข้อมูลในอดีต ในอนาคตระบบอาจขาดทุนได้มากกว่านี้ก็ได้ นักลงทุนอาจต้องเพิ่มจำนวณเงินเป็น buffer เพิ่มขึ้นไปอีกจากระดับของ Max. system drawdown
Recovery Factor – ค่าที่บ่งบอกถึงอัตราการพื้นตัวของระบบถ้าเกิด drawdown จะสามารถทำกำไรและกู้คืนขาดทุนได้ขนาดใหน ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี คำนวณจาก Net profit หารด้วย Max. system drawdown
CAR/MaxDD – เป็นค่าที่บอกความสามารถในการทำกำไรเมื่อเที่ยบกับ Max. system % drawdown คำนวณจาก Compound Annual % Return หารด้วย Max. system % drawdown. ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี ถ้ามีค่ามากกว่า 2 ถือว่าเป็นระบบที่ดี
Profit Factor – เป็นการเทียบอัตรากำไรต่อขาดทุน เทียบกับทุก1บาทที่ขาดทุนไป คำนวณจาก profit ของระบบ หารด้วย loss ของระบบ
ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี
Payoff Ratio - เป็นค่าที่บ่งบอกถึงอัตราส่วนของกำไรเฉลี่ยต่อขาดทุนเฉลี่ย คำนวณจาก average win หารด้วย average loss ค่านี้ยิ่งมากยิ่งดี
Max. Consecutive Wins/Losses – เป็นค่าที่บอกถึงจำนวณ(ครั้ง) order ที่ได้กำไรหรือขาดทุนติดกันมากที่สุด
“Reading backtest report”, https://www.amibroker.com/guide/h_report.html
Array
(
[Secure-PHPSESSID] => 3eqo3fcmiokava11f8n9u7asbl
[cooCAFXXSUAV] => cooCAFXXSUAV
)
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1732560518
[CAFXSI18NX] => en
[_csrf] => c53cd5230a261782a8f43a30cb99782a
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/switcher.html?action=language&language=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.caf.co.th%2Farticle%2FReading-backtest-report.html
)
Array
(
[content] => Reading-backtest-report
)
Array ( )