การที่จะสร้าง Quant Trading System ได้ ขั้นตอนทั้งหมดมี 6 ขั้นตอนด้วยกัน

1. การจัดหา Indicator ต่างๆที่น่าสนใจมาทำระบบ เช่น MACD RSI CCI EMA

2. การออกแบบรูปแบบเงื่อนไขการซื้อขายอย่างเป็นระบบ เช่น MACD ตัด 0 ขึ้น จะเป็นสัญญาณซื้อ, MACD ตัด 0 ลง จะเป็นสัญญาณขาย

3. หลังจากที่ได้เงื่อนไขการซื้อขายแล้ว นำไปทดสอบกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สนในจะลงทุนหรือเก็งกำไร ซึ่งจะต้องแบ่งข้อมูลที่ทดสอบออกเป็นช่วงที่ใช้ทดสอบในขั้นแรก ซึ่งจะเรียกส่วนของข้อมูลนี้ว่า In-sample

4. หลังจากที่ทดสอบกับข้อมูล In-sample แล้ว ก็ปรับค่าตัวแปรโดยการใช้วิธีการ Optimization ซึ่งจะหาค่าตัวแปรที่ดีที่สุดในช่วง In-sample แต่ข้อเสียของการ Optimization นั้นก็มี ซึ่งจะอธิบายในบทความถัดๆไป

5. หลังจากการ Optimization ในข้อมูล In-sample แล้ว ก็นำระบบไปใช้กับข้อมูลอีกช่วงที่แบ่งไว้ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งข้อมูลช่วงนี้จะเรียกว่า Out-of-sample

6. หลังจากที่ผ่านการทดสอบต่างๆในทุกช่วงข้อมูลแล้ว ก็จะนำระบบไปใช้ในการลงทุนจริง ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนแบบ Paper Test หรือลงทุนในพอร์ท Demo

ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็จะเหมือนกับการทำอาหารในชีวิตจริง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการทดสอบระบบเทรดก็เหมือนกันกับหลายสิ่งในชีวิตประจำของเรา เพียงแต่เราทุกคนสังเกต และคิดอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์ทุกอย่างก็จะออกมาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน