![ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge) วัดได้อย่างไร [Ep. 1/2]](https://www.caf.co.th/media/article/2020/01/16/17.jpg)
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
ความได้เปรียบของระบบเทรด (Positive Edge ) วัดได้อย่างไร MFE & MAE วัดดูยูมีน?
ระบบที่เราใช้อยู่มีความได้เปรียบขนาดไหน จุดเข้าจุดออกแม่นยำหรือไม่ ในบทความนี้จะทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการตอบคำถามข้างต้นนี้ ต่อจากนี้เราจะได้รู้กันซักทีว่าระบบที่ใช้อยู่ควรแก้ปัญหาตรงไหนทั้งนี้จะได้พัฒนาระบบได้อย่างตรงจุด และคงตอบคำถามว่าเจ้าค่าพวกนี้มันใช้ทำอะไรกันจึงเป็นที่มาของ ชื่อตอน MFE & MAE : What do you mean?
บทความนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวชี้วัด 2 ตัวที่จะใช้พิจารณาความได้เปรียบของระบบเทรด ดังนี้
1. Maximum Favorable Excursion ( MFE ) : เป็นมาตรวัดที่บอกบอกกำไรที่เป็นไปได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ และปิดสถานะ ถ้าค่านี้มีมากบ่งบอกถึงระบบดังกล่าวสามารถทำกำไรได้มากที่สุดเท่าใด เมื่อเทียบกับผลกำไรจริงที่ได้จากระบบถ้าแตกต่างกันมากแสดงว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถทำกำไรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อาจเรียกได้ว่าขายหมู ถ้าเป็นระบบใช้ Lagging indicator (ตัวชี้วัดที่แสดงผลช้ากว่าราคา เช่น Moving average, MACD, RSI เป็นต้น ซึ่งสังเกตได้ว่า indicator ดังกล่าวล้วนแต่ใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณ) หรือระบบที่มีจุด Trailing stop ไกลความแตกต่างกันของค่า MFE และผลตอบแทนที่ได้จะมาก MFE ในอุดมคติจะมีค่าเท่ากับผลตอบแทน ในความเป็นจริงผลตอบแทนที่ได้จากตลาดจะน้อยกว่าค่า MFE ฉะนั้นระบบที่ดีผลตอบแทนจะมีความใกล้เคียงกับ MFE
จากรูป จุดที่ MFE มีค่าเท่ากับผลตอบแทนจะแสดงไว้เป็นเส้นประสีแดง คำสั่งที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับ MFE จะมีตำแหน่งใกล้กับเส้นประสีแดง ซึ้งนับว่ามีจุดออกที่มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำ
2. Maximum Adverse Excursion ( MAE ) : เป็นมาตรวัดที่บอกขาดทุนที่เป็นได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ และปิดสถานะ ถ้าค่านี้มีมากบ่งบอกถึงระบบดังกล่าวขาดทุนมากที่สุดเท่าใดจากจุดเข้าซื้อ ถ้า MAE มีค่าน้อยแสดงว่าระบบดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพ เงื่อนไขการเข้าซื้อมีความแม่นยำ และสามารถใช้ MAE ในการคำนวณ Stop loss ของระบบได้
เพื่อความเข้าใจจึงขอยกตัวอย่างดังนี้ ถ้า Long Position Set50futures ที่ราคา 800 จุด แล้วราคาลงไปเหลือ 760 จุด จากนั้นราคาดีดกลับไปที่ 850 จุด สุดท้ายเราปิดสถานะที่ราคา 810 จุด เราจะสรุปได้ดังนี้
MFE = กำไรที่เป็นไปได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ – จุดเปิดสถานะ
ฉะนั้นจากตัวอย่างจะสามารถคำนวณ MFE ได้ดังนี้
850-800 =50 จุด
MAE = ขาดทุนที่เป็นได้มากที่สุดในช่วงระหว่างการเปิดสถานะ – จุดเปิดสถานะ
ฉะนั้นจากตัวอย่างจะสามารถคำนวณ MAE ได้ดังนี้
800-760 = 40 จุด
จากที่ยกตัวอย่างและการวิเคราะห์ ข้างต้นจะเห็นว่า MAE และ MFE มีความสำคัญเช่นกัน เพราะการมองเพียงผลตอบแทนที่ได้จากระบบ หรือ Drawdown เป็นเพียงการมองแค่ภาพรวมของระบบเท่านั้น ในการพัฒนาระบบเทรดการมองดูที่ประสิทธิภาพของเงื่อนไขการเข้าซื้อหรือเงื่อนไขการออก ต้องอาศัย MAE และ MFE เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Array ( )
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1732219817
[CAFXSI18NX] => th
[_csrf] => fbe7e70b77e0c9a5a05fb49e014aa4d1
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/The-advantage-of-ted-system.html
)
Array
(
[content] => The-advantage-of-ted-system
)
Array ( )