เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
เข้าสู่วันเสาร์ วันหยุดที่แสนสบายแบบนี้ พวกเรา CAF ก็มีบทความเบาๆ แต่แฝงไปด้วยสาระสำหรับการลงทุนใน TFEX เพื่อให้นักลงทุนได้เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม TFEX จริง…ในสัปดาห์ก่อน เราได้เรียนรู้วิธีการซื้อขายและคำนวณกำไรขาดทุนสำหรับการลงทุนใน SET50 Index Futures กันไปแล้ว (อ่านย้อนหลังได้ที่…แปะลิงค์) ซึ่งบทความของเราในสัปดาห์ก่อนได้พูดถึงคำๆนึงที่นักลงทุนมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าคำนี้คืออะไร คำนั้นก็คือ Mark to Market นั่นเอง…การ Mark to Market คืออะไร แล้วอะไรคือเหตุผลที่เราต้องบันทึกการซื้อขายด้วยตัวเอง วันนี้พวกเรา CAF จะมาเล่าให้ฟัง
Mark to Market เป็นการคำนวณกำไรขาดทุนทุกสิ้นวัน สำหรับนักลงทุนที่ถือสถานะข้ามวันในตลาด TFEX หลังจากคำนวณกำไรขาดทุนแล้วจะทำให้เงินหรือหลักประกันในพอร์ทของนักลงทุนมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น/ลดลง ดังนี้
หากนักลงทุนมีกำไรจากสถานะที่ถืออยู่ในวันนั้น >> เงินหรือหลักประกันในพอร์ทของนักลงทุนจะเพิ่มขึ้น
หากนักลงทุนขาดทุนจากสถานะที่ถืออยู่ในวันนั้น >> เงินหรือหลักประกันในพอร์ทของนักลงทุนจะลดลง
และหากหลักประกันในพอร์ทของนักลงทุนลดลงจนกระทั่งต่ำกว่าที่กำหนด นักลงทุนก็จะถูก Call Margin นั่นเอง
วันนี้เรามีตัวอย่างการทำ Mark to Market อย่างง่าย สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำไดอารี่หรือบันทึกการเทรดของตัวเองว่า ในแต่ละครั้งเราเข้าสถานะอย่างไรและมีกำไรขาดทุนเท่าไร ซึ่งเป็นการติดตาม Performance พอร์ทการลงทุนของเราด้วยว่า เงินลงทุนของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เริ่มต้นลงทุนไป
ตัวอย่างการ Mark to Market
นายเป๊ะ นักลงทุน TFEX มือใหม่เพิ่งเข้าตลาดได้ไม่นาน เขามองว่าดัชนี SET50 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น จึง Open Long SET50 ที่ 1,050 จุด จำนวน 1 สัญญา โดยวางเงินหลักประกันเริ่มต้น (IM) จำนวน 10,000 บาท
กำหนดให้ (1) เงินวางหลักประกันขั้นต่ำอยู่ที่ 6,500 บาท (2) ตัวคูณดัชนี = 200 บาท
สูตรคำนวณกำไรขาดทุนสำหรับฝั่ง Long >>> (ราคาปิด – ราคาเปิดสถานะ) X ตัวคูณดัชนี X จำนวนสัญญา
นายเป๊ะสามารถบันทึกการเทรดและ Mark to Market ด้วยตัวเองได้ ดังนี้
หมายเหตุ: ตัวอย่างด้านบนเป็นเพียงกรณีศึกษาเท่านั้น…ในความเป็นจริง นักลงทุนควรฝากเงินมากกว่าหลักประกันขั้นต้นก่อนเปิดสถานะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ Call Margin
หลังจากที่นายเป๊ะจดบันทึกการซื้อขายและ Mark to Market เขาพบว่ายอดเงินคงเหลือในพอร์ทจำนวน 16,000 บาท จากเงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาทนั้น ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) เงินวางหลักประกันเริ่มต้น 10,000 บาท (2) เงินโอนจากการ Call Margin จำนวน 5,000 บาท (3) กำไรสุทธิจากการปิดสถานะ LONG SET50 จำนวน 1,000 บาท หรือคิดเป็น 6% จากจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด 15,000 บาท
เห็นมั้ยครับว่า ประโยชน์ของการบันทึกการซื้อขายและ Mark to Market ด้วยตัวเอง คือ การทำให้เห็นความเคลื่อนไหวในพอร์ทการลงทุนของเราเอง และสามารถบอกได้ว่าเงินทั้งหมดที่ท่านลงทุน เปลี่ยนเป็นกำไร (หรือขาดทุน) กี่เปอร์เซนต์…บันทึกการซื้อขายถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะตามหลักการบริหารพอร์ทที่ดีนั้น มีสิ่งที่นักลงทุนควรทำ 4 ขั้น ได้แก่ (1) วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ (2) การลงทุนซื้อขายในสนามจริง (3) ติดตามผลการลงทุน และ (4) ปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายตลอดเวลา โดยการบันทึกการซื้อขายจะอยู่ในขั้นที่ (3) คือ ติดตามผลการลงทุน และนำไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์ในขั้นที่ (4) นั่นเอง…เมื่อรู้แบบนี้แล้ว พวกเราก็อยากให้ท่านนักลงทุน ลองจดบันทึกการซื้อขายของท่านดู เพื่อเป็นการติดตามพอร์ทการลงทุนและเพื่อการพัฒนาฝีมือการเทรดของท่านในครั้งต่อไป
พวกเรา CAF ขอจบบทความไว้แต่เพียงเท่านี้ ส่วนวันเสาร์หน้าพวกเราจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ท่านได้อ่านเกี่ยวกับความรู้การลงทุนใน TFEX ก็ต้องมาติดตามกันครับ…พบกันอีกครั้งในวันเสาร์หน้า พวกเราขอให้ทุกท่านพักผ่อนเต็มที่ ดูแลสุขภาพ และโชคดีกับการลงทุนในสัปดาห์ถัดไป…สวัสดีครับ
Array ( )
Array
(
[sesCAFXXSLAT] => 1732278861
[CAFXSI18NX] => th
[_csrf] => 2e7e5fdcff73695162e2cc74dc911920
[CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/Easy-to-know-profit-and-loss.html
)
Array
(
[content] => Easy-to-know-profit-and-loss
)
Array ( )