เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น พลังการคำนวณของคอมพิวเตอร์ที่สูงมากในปัจจุบัน ทำให้ Algorithmic Trading ในปัจจุบันมีความหลากหลายมาก วันนี้ Quant By CAF
จะพาไปรู้จักกับประเภทของ  Algorithmic Trading ในปัจจุบัน

Technical analysis   :    

  อาจแบ่งแยกย่อยเป็น Trend-following และ Scalping  เป็นกลยุทธ์ที่นิยมกันโดยนักลงทุนทั่วไป โดยใช้ technical indicators  เช่น Moving averages ,MACD, RSI เป็นต้น รวมถึงกลยุทธ์ channel breakouts,price level movements รวมถึง  Price Pattern , Algorithm ที่ใช้จะง่ายและไม่ซับซ้อน

Arbitrage Opportunities : 

     Arbitrage เป็นกลยุทธ์ซื้อและขายหลักทรัพย์ชนิดเดียวแต่อยู่คนละตลาด โดยหลักทรัพย์ทั้งสองชนิดมีราคาที่ต่างกัน   โดยซื้อหลักทรัพย์ที่ถูกและขายหลักทรัพย์ที่แพงกว่าพร้อมกัน ทั้งสองตลาด หรือถ้าเป็น futures การArbitrage เกิดจากการที่ราคา futureทางทฤษฎี แตกต่างจากราคาจริง  จะได้กำไรจาก risk free rate  ดังนั้นในการเทรด การใช้ Algorithm ในการหาโอกาสในการทำ Arbitrage  สามารถทำกำไรได้โดยปราศจากความเสี่ยง และมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

     การ Arbitrage   ในขณะที่ร้าน A ขาย แอปเปิลลูกละ 5 บาท ร้าน B ขายแอปเปิล ลูกละ 3 บาท เราสามารถทำกำไรได้จากการ ซื้อ แอปเปิลร้าน B ไปขายร้าน A ก็จะได้กำไรลูกละ 2 บาท

Mathematical Model Based Strategies :

     ใช้ Model ทางคณิตศาสตร์ ในการทำกำไรในตลาด อาจเป็นการทำนายราคาในอนาคต ตลอดจนการ Pricing  ตราสารทางการเงิน และการ hedging ยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่ใช้การ  hedging เช่น delta-Gamma neutral trading strategy กลยุทธ์นี้จะซื้อขาย option และ สินค้าอ้างอิง  ให้เกิดการหักล้าง อัตราส่วนค่า  Delta และ Gamma ซึ่งเป็นค่าบอกถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ กับตราสารอนุพันธ์ โดยทำให้ผลรวมของ ค่า  Delta และ Gamma ในสินทรัพย์นั้นเป็นศูนย์ เพื่อให้ใช้  option ในการปิดความเสี่ยงได้ทั้งหมด Algorithm ที่ใช้จะมีความซับซ้อน

     Algorithmic Trading ที่ยกตัวอย่างเป็นแค่ส่วนน้อยเพียงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการพัฒนา Algorithmic Trading มากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและพลังประมวลผลมากกว่าสมัยก่อน   และ Algorithmic Trading สามารถตัดเรื่องอารมณ์ของมนุษย์ และมีความแม่นยำสูง จึงมีความนิยมใช้ Algorithmic Trading มากขึ้นในปัจจุบัน