หลังจากที่เราเรียนรู้ขั้นตอนการทดสอบระบบแบบ Quantitative กันแล้ว อย่างต่อไปที่สำคัญมากในการทดสอบระบบเทรดก็คือ Data หรือข้อมูลของสินค้าที่เราสนใจจะเทรด เช่น SET50 Futures, Gold Futures หรือ หุ้น มีหลายคำถามมากมายสำหรับการเลือกใช้ข้อมูล ซึ่งหนึ่งคำถามที่นักพัฒนาระบบเทรดอยากรู้ก็คือ จะใช้ข้อมูลราคาตลาดมากแค่ไหนในการทดสอบระบบเทรดจึงจะเพียงพอที่จะว่าระบบเทรดนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่  เนื่องจากการที่ระบบเทรดจะมีเสถียรภาพได้นั้นต้องผ่านการทดสอบในหลายช่วงเวลา ดังนั้นจึงต้องแบ่งข้อมูลไว้ใช้ในการทดสอบให้เหมาะสม แต่ถ้าให้ตอบโดยทั่วไปก็คือ ” The more, The better “ ซึ่งก็คือยิ่งมีข้อมูลมากยิ่งดีนั่นเอง

นักพัฒนาระบบเทรดบางคนกล่าวว่าข้อมูลในอดีตเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว ตลาดมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างของสถาบันการเงินมีการเปลี่ยนแปลง  แล้วทำไมเราถึงคาดหวังว่าพฤติกรรมของตลาดจะมีรูปแบบซ้ำๆกันเมื่อเวลาผ่านไปกันล่ะ  ดังนั้นถ้าหุ้นหรือสินค้าบางตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เราก็ไม่ควรเอาราคาก่อนหน้านั้นมาพิจารณาเพราะรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาก่อนเปลี่ยนโครงสร้าง ไม่ได้สะท้อนรูปแบบราคาในโครงสร้างธุรกิจใหม่ได้เหมาะสม

นักเก็งกำไรด้วยระบบเทรดภายในวัน (intraday) ส่วนมากมักจะไม่ทำการทดสอบเกิน 12 เดือนย้อนหลัง บางคนทดสอบแค่ 3 เดือนย้อนหลังก็มี แต่ถ้าส่วนตัวผมแล้วจะไม่นิยมทดสอบระบบเทรดที่ใช้ timeframe สั้นๆ เนื่องจากยิ่ง timeframe สั้นก็ยิ่งมีสิ่งรบกวนที่ไม่ใช้การเคลื่อนไหวของราคาที่แท้จริง (noise) ในตลาดสูง อีกทั้งยังมีนักเก็งกำไรมืออาชีพอย่างพวก market maker ที่คอยสร้างสภาพคล่องในตลาด และ prop trade ที่ทำกำไรระยะสั้นโดยอาศัยความได้เปรียบจากค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆมาเป็นคู่แข่งสำคัญอีกด้วย